Bollinger Bands Ultimate Guide

เครื่องมือวิเคราะห์ราคาทางเทคนิคยอดนิยมรูปแบบนี้จะสามารถเน้นบริเวณแนวรับและแนวต้านได้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีคำนวณ Bollinger Bands โดยใช้เส้นสามเส้นลากบนกราฟราคาใกล้กับ Standard Moving Average

Bollinger Bands คืออะไร

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือการเทรดที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งคิดค้นโดย John Bollinger นักวิเคราะห์การเงินชาวอเมริกาในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1980 โดยใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความผันผวนและประยุกต์ใช้กับแนวคิดเรื่องค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อวัดความผันผวนของราคารอบๆ Moving Average จากนั้นจึงสร้างสัญญาณการเทรดขึ้นมา ระหว่างช่วงที่การแกว่งตัวของราคาเพิ่มสูงขึ้น Bollinger Bands จะถ่างออกเพื่อคลุมช่วงดังกล่าว เมื่อการแกว่งตัวลดลง แถบก็จะเรียวลงตามไปด้วยโดยมีจุดศูนย์รวมที่แคบลงตามกรอบราคา แถบบนจะเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคูณด้วยค่าที่กำหนดเหนือ Simple Moving Average ส่วนแถบล่างจะเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคูณด้วยค่าเดียวกันใต้ Simple Moving Average

ตัวแปรใดที่ควรนำมาใช้

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการปรับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคผ่าน Bollinger Bands ในทางสถิตินั้น ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ใกล้ๆ ค่าเฉลี่ย ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ Simple Moving Average

ความเคลื่อนไหวของราคา 68% จะแกว่งตัวอยู่รอบๆ Moving Average โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.0 หากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.0 ความเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 95% แต่สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็น 99% หากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.0

ดังนั้น เมื่อราคาเริ่มปรับตัวไปยังหรือออกห่างจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก็อาจจะพิจารณาดูว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวอย่างมากหรือไม่.

สำหรับการวิเคราะห์ในระยะกลาง Bollinger Bands มักจะตั้งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ที่ 2.0 จาก Moving Average. 20 วัน ซึ่งหมายความว่าความเคลื่อนไหวของราคา 95% ควรอยู่ใน Bollinger Bands

อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถปรับค่าดังกล่าวให้เหมาะสมได้โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการลงทุน ตัวแปรที่แคบลงจะให้สัญญาณมากขึ้น แต่ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะเกิดสัญญาณหลอกเนื่องจากมีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงมากกว่าจนไม่อยู่ในแถบ

หากต้องการเทรดในระยะที่สั้นกว่า คุณอาจใช้ Moving Average 10 วันโดยตั้งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.5 แต่หากต้องการเทรดในระยะที่ยาวขึ้น ให้ใช้ Moving Average 50 วันโดยตั้งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2.5

คุณควรดำเนินการศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การทดสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณย้อนหลังเพื่อพิจารณาว่าตัวแปรใดที่เหมาะกับสไตล์การเทรดเฉพาะตัวของคุณมากที่สุด

การอ่าน Bollinger Bands

Bollinger Bands ไม่ได้ให้สัญญาณซื้อและขายหากใช้เพียงอย่างเดียว แต่ Bollinger Bands จะระบุว่าราคาสูงหรือต่ำหรือไม่ ซึ่งจะช่วยยืนยันโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวอื่นๆ มีกฎทั่วไปสี่ข้อเมื่อใช้ Bollinger Bands:

เมื่อราคาแตะแถบบนหรือแถบล่าง หากเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอื่นบ่งบอกว่าความเคลื่อนไหวของราคาแสดงถึงความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอ ก็อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ต่อเนื่อง หากเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอื่นไม่ยืนยันความเคลื่อนไหวดังกล่าว ก็อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัว
โดยจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นนอกแถบซึ่งตามด้วยจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในแถบจะบ่งชี้ถึงการกลับตัวของเทรนด์
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแถบหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปยังอีกแถบ
โดยการปรับตัวอย่างแรงอาจเกิดขึ้นหลังแถบบีบตัวลงไปหา Moving Average เนื่องจากราคาทะลุจากช่วงที่มีความผันผวนต่ำ ยิ่งช่วงที่มีความผันผวนต่ำกว่ายาวนานขึ้น ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดการทะลุสูงขึ้น

การใช้ Bollinger Bands เพื่อสร้างสัญญาณการเทรด

มีสามวิธีหลักที่ Bollinger Bands จะสามารถช่วยตัดสินใจในการเทรดได้ ซึ่งก็คือการทะลุ การกลับตัว และการเทรดในกรอบ มีกฎทั่วไปสี่ข้อเมื่อใช้ Bollinger Bands:

เมื่อราคาแตะแถบบนหรือแถบล่าง หากเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอื่นบ่งบอกว่าความเคลื่อนไหวของราคาแสดงถึงความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอ ก็อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ต่อเนื่อง หากเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอื่นไม่ยืนยันความเคลื่อนไหวดังกล่าว ก็อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัว
โดยจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นนอกแถบซึ่งตามด้วยจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในแถบจะบ่งชี้ถึงการกลับตัวของเทรนด์
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแถบหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปยังอีกแถบ
โดยการปรับตัวอย่างแรงอาจเกิดขึ้นหลังแถบบีบตัวลงไปหา Moving Average เนื่องจากราคาทะลุจากช่วงที่มีความผันผวนต่ำ ยิ่งช่วงที่มีความผันผวนต่ำกว่ายาวนานขึ้น ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดการทะลุสูงขึ้น

1. การทะลุ

เมื่อ Bollinger Bands แคบมาก จะเป็นสัญญาณว่าราคามีความแข็งแกร่งและมีความผันผวนต่ำมาก อย่างไรก็ตาม ความแคบดังกล่าวมักเกิดขึ้นใกล้ๆ กับก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมาก ขณะที่มีการสร้างแรงดันขึ้น ราคาก็อาจเคลื่อนไหวทะลุอย่างกะทันหันโดยอาจพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงก็ได้ ดังนั้น ให้ทำการเทรดในทิศทางที่เกิดการทะลุ ในส่วนหนึ่งของการทะลุดังกล่าว ตลาดยังอาจเทรดนอกกรอบทั้งหมดที่เพิ่งกางออกของ Bollinger Bands ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณว่าความเคลื่อนไหวมีความแข็งแกร่ง รูปภาพที่ 2: Bollinger Bands ของ EUR/USD เกิดการทะลุ รูปภาพที่ 3: การกลับตัวโดยใช้ Bollinger Bands ของทองคำ

2. การกลับตัว

เทรดเดอร์อาจจะใช้แถบบนและแถบล่างเพื่อช่วยระบุการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อกรอบประจำวันอยู่นอกช่วงของ Bollinger Bands ทั้งหมด จะเป็นการบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเกิดการกลับตัว ซึ่งเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าตลาดมีกำลังมาก (ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นหรือลง) และหากเป็นกรณีการร่วงลงแรง ก็มักจะเห็นความเคลื่อนไหวอย่างมากเป็นพิเศษก่อนที่ตลาดจะเริ่มย่อตัว สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะถือเป็นสัญญาณการกลับตัวอย่างไรเมื่อแถบห่างจากกันอย่างมาก ซึ่งต่างจากสัญญาณการทะลุเมื่อแถบเพิ่งเริ่มต้นขยายตัวออก สัญญาณเช่นนี้จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมีการทำจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดครั้งที่สองอยู่ภายในแถบ รูปภาพที่ 3: การกลับตัวโดยใช้ Bollinger Bands ของทองคำ

3. การเทรดในกรอบ

ในตลาดที่มีความแข็งแกร่ง เทรดเดอร์อาจจะใช้แถบทั้งคู่เป็นเกณฑ์สำหรับแนวรับและแนวต้าน โดยคำแนะนำอาจจะเป็นการซื้อเมื่อราคาแตะแถบล่าง จากนั้นให้ขายอีกครั้งเมื่อราคาแตะแถบบน รูปภาพที่ 4: การเทรดในกรอบโดยใช้ Bollinger Bands ของ USD/JPY